Ковариация и корреляция

14.2.4. Ковариация и корреляция

Функции, устанавливающие связь между парами двух случайных векторов, называются ковариацией и корреляцией (или, по-другому, коэффициентом корреляции). Они различаются нормировкой, как следует из их определения (листинг 14.13).

• согг(х) — коэффициент корреляции двух выборок;
• cvar(x) — ковариация двух выборок;
• x1, х2 — векторы (или матрицы) одинакового размера с выборками случайных данных.